Integrais de caminho e a previsão de índices financeiros - Frossard, João Vitor; Belletato, Paulo
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Com o recente desenvolvimento da econofísica, subárea da física que lida com problemas econômicos, tornou-se possível utilizar ferramentas de teoria quântica de campos (TQC) para resolver diversos problemas em sistemas econômicos. Nosso objetivo neste trabalho é utilizar estas ferramentas para buscar novos entendimentos acerca da distribuição de retornos de índices econômicos e a possibilidade de previsão destes retornos como, por exemplo, os retornos dos índices Ibovespa da bolsa de valores brasileira e Dow Jones da bolsa de valores norte-americana. Dentre as diversas ferramentas utilizadas…mehr

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Produktbeschreibung
Com o recente desenvolvimento da econofísica, subárea da física que lida com problemas econômicos, tornou-se possível utilizar ferramentas de teoria quântica de campos (TQC) para resolver diversos problemas em sistemas econômicos. Nosso objetivo neste trabalho é utilizar estas ferramentas para buscar novos entendimentos acerca da distribuição de retornos de índices econômicos e a possibilidade de previsão destes retornos como, por exemplo, os retornos dos índices Ibovespa da bolsa de valores brasileira e Dow Jones da bolsa de valores norte-americana. Dentre as diversas ferramentas utilizadas na TQC uma das mais importantes são as integrais de caminho. Baseado em teorias que tratam fenômenos fora do equilíbrio apresenta-se um formalismo de integrais de caminho que permite escrever a probabilidade de transição entre dois pontos distintos de um processo estocástico. Essa expressão é dada em termos de distribuição de probabilidade conhecidas como distribuição truncada de Lévy. Esta probabilidade de transição é então aplicada para prever os retornos dos índices Ibovespa e Dow Jones mostrando um bom acordo entre a previsão teórica e os dados históricos reais obtidos de ambas as bolsas.
Autorenporträt
Joao V. Frossard - bacharel e mestre em Física pela Univ. Federal de Juiz de Fora (MG). Tem interesse em economia e paixão por física desde a infância. Paulo Belletato - Graduado em física, pós-graduação em físico-química. Professor na UFJF¿MG, desde 2014 colaborador do grupo de pesquisa em econofísica e física econômica da mesma universidade.