Investisseurs et Marchés Financiers: - Konte, Mamadou Abdoulaye
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Ce livre traite des questions relatives à la dynamique des prix d'actifs financiers. Principalement, trois points sont investis. D'abord, peut-on parler d'efficience de marché ? Cette question a été longtemps débattue dans la littérature et notre propos a été de montrer pourquoi il était difficile de répondre par oui ou non à cette problématique. La conclusion obtenue a été que les marchés financiers ne sont efficients qu'en moyenne. Ensuite, on a vu qu'est-ce cela implique en termes de modélisation au niveau macro-économique ? Nous montrons, sous certaines hypothèses, que la dynamique des log…mehr

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Produktbeschreibung
Ce livre traite des questions relatives à la dynamique des prix d'actifs financiers. Principalement, trois points sont investis. D'abord, peut-on parler d'efficience de marché ? Cette question a été longtemps débattue dans la littérature et notre propos a été de montrer pourquoi il était difficile de répondre par oui ou non à cette problématique. La conclusion obtenue a été que les marchés financiers ne sont efficients qu'en moyenne. Ensuite, on a vu qu'est-ce cela implique en termes de modélisation au niveau macro-économique ? Nous montrons, sous certaines hypothèses, que la dynamique des log des prix appartient à la classe des modèles auto-régressifs à coefficients aléatoires. Enfin, dans la troisième partie, on a proposé deux applications. La première concerne la création de stratégies d investissement que l on comparera à d autres approches graphiques telles que les moyennes mobiles. La seconde application consiste à étendre le modèle GARCH en permettant ses coefficients d être stochastiques en vue d une prédiction de la volatilité des marchés plus efficace.
Autorenporträt
Il a étudié les mathématiques financières à l'université Gaston Berger du Sénégal, et à l'université Paris Dauphine de France. Par la suite, il a obtenu un titre de docteur à l'université Panthéon Sorbonne. Ses enseignements tournent autour de l'économétrie, de l'évaluation d'actifs financiers et de la recherche opérationnelle.