Samia Ben Messaoud

Izmerenie stoimosti pod riskom s pomosch'ü teorii kopul

Ocenka portfel'nogo riska w uslowiqh finansowogo krizisa

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Produktbeschreibung

Dannaq rabota poswqschena ocenke stoimosti pod riskom s ispol'zowaniem metoda kopuly. Perwaq chast' raboty poswqschena izucheniü teorii äxtremal'nyh znachenij. My opisywaem modelirowanie riska i wolatil'nosti aktiwow. Vo wtoroj chasti predstawlena wersiq kopul GJR-GARCH dlq analiza asimmetrichnoj zawisimosti, kotoraq izmerqet slozhnye nelinejnye zawisimosti mezhdu dohodnostqmi fondowyh indexow. My predstawlqem metod izmereniq VAR, osnowannyj na teorii äxtremal'nyh znachenij i teorii kopul. Rezul'taty pokazywaüt, chto metody, osnowannye na kopulah, luchshe modeliruüt strukturu zawisimosti i daüt luchshie ocenki riska.

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Produktdetails

• Verlag: Sciencia Scripts
• Seitenzahl: 52
• Erscheinungstermin: 24. Oktober 2023
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 4mm
• Gewicht: 96g
• ISBN-13: 9786206529194
• ISBN-10: 6206529193
• Artikelnr.: 69200621

Autorenporträt

Samia Ben Messaoud: dottore in Scienze economiche, docente presso l'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises di Tunisi.In precedenza era stata docente presso la Facoltà di Economia e Management di Nabeul.Tema di ricerca:La crisi finanziariaValore a rischio