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Java Methods for Financial Engineering Applications in Finance and Investment

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.05.2007

Abbildungen

XVI, 568 p.

Verlag

Springer London

Seitenzahl

568

Maße (L/B/H)

24,5/16,2/3,2 cm

Gewicht

928 g

Auflage

2007 edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-85233-832-9

Beschreibung

Rezension

From the reviews:



"This is a book that aims to provide software professionals with an accessible source of numerical methods and/or a ‘ready-to-use’ code for use in business applications. Anyone working in management sciences, in modeling or software development will want to peruse this text. … ‘it is the first book to cover the topic of Java implementations for finance investment applications.’ The book sets out to describe the principles of model building in financial engineering and to explain those models as designs for Java-based applications." (C.J.H. Mann, Kybernetes, Vol. 37 (1), 2008)

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Erscheinungsdatum

15.05.2007

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XVI, 568 p.

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Springer London

Seitenzahl

568

Maße (L/B/H)

24,5/16,2/3,2 cm

Gewicht

928 g

Auflage

2007 edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-85233-832-9

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Interest Rate Calculations.- Bonds.- Duration.- Futures.- Options.- Modelling Stock Prices.- The Binomial Model.- Analytical Option Pricing Methods.- Sensitivity Measures (The ‘Greeks’).- Interest Rate Derivatives.- Conditional Options.- Complex Conditional Options.- Barrier Type Options.- Double Barrier Options.- Digital Options.- Special Case Barrier Options.- Other Exotics.