Journees de Statistique des Processus Stochastiques

Proceedings, Grenoble, juin 1977
Herausgegeben:Dacunha-Castelle, Didier; Cutsem, Bernard van

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Caracterisation et test du caractere agregatif des processus ponctuels stationnaires sur ?2.- Sur les applications de la theorie des martingales a l'etude statistique d'une famille de processus ponctuels.- Estimation et controle des chaines de Markov sur des espaces arbitraires.- Representations markoviennes de processus gaussiens stationnaires et applications statistiques.- L'adequation du processus multivariable gaussien continu stationnaire centre de densite spectrale rationnelle.- Filtrage de diffusions avec conditions frontieres : caracterisation de la densite conditionnelle.- Application de resultats de convergence de processus multidimensionnels a l'etude des statistiques de rang.

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Produktdetails

• Lecture Notes in Mathematics 636
• Verlag: Springer / Springer Berlin Heidelberg / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-540-08658-1
• 1978
• Seitenzahl: 212
• Erscheinungstermin: 1. Februar 1978
• Französisch
• Abmessung: 235mm x 155mm x 12mm
• Gewicht: 352g
• ISBN-13: 9783540086581
• ISBN-10: 3540086587
• Artikelnr.: 23575993

Inhaltsangabe

Caracterisation et test du caractere agregatif des processus ponctuels stationnaires sur ?2.- Sur les applications de la theorie des martingales a l'etude statistique d'une famille de processus ponctuels.- Estimation et controle des chaines de Markov sur des espaces arbitraires.- Representations markoviennes de processus gaussiens stationnaires et applications statistiques.- L'adequation du processus multivariable gaussien continu stationnaire centre de densite spectrale rationnelle.- Filtrage de diffusions avec conditions frontieres : caracterisation de la densite conditionnelle.- Application de resultats de convergence de processus multidimensionnels a l'etude des statistiques de rang.