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Reinhold Kosfeld untersucht, inwieweit das Capital-Asset-Princing-Modell und die Arbitragebewertungstheorie dem Anspruch einer empirisch fundierten Kapitalmarkttheorie gerecht werden können. Es werden neuere robuste statistische Verfahren eingesetzt, die eine Optionalisierung des Kapitalmarktgleichgewichtes in Form einer Gleichgewichtszone ermöglichen.

Produktbeschreibung
Reinhold Kosfeld untersucht, inwieweit das Capital-Asset-Princing-Modell und die Arbitragebewertungstheorie dem Anspruch einer empirisch fundierten Kapitalmarkttheorie gerecht werden können. Es werden neuere robuste statistische Verfahren eingesetzt, die eine Optionalisierung des Kapitalmarktgleichgewichtes in Form einer Gleichgewichtszone ermöglichen.
Autorenporträt
Prof. Dr. Reinhold Kosfeld vertritt das Fachgebiet Statistik an der Universität Kassel.