Matthias Hillmer

Kausalanalyse makroökonomischer Zusammenhänge mit latenten Variablen

Mit einer empirischen Untersuchung des Transmissionsmechanismus monetärer Impulse

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Das Buch vermittelt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen empirischen Ansätze zur Erfassung kausaler Wirkungszusammenhänge in der Makroökonomie. Dabei werden Lösungen für die zwei grundsätzlichen Schwierigkeiten ökonometrischer Analysen, dem Operationalisierungs- und dem dynamischen Spezifikationsproblem, erarbeitet. Durch die Kombination der drei Analysetraditionen Ökonometrie, Psychometrie und Zeitreihenanalyse wird ein neuartiges Verfahren vorgeschlagen, mit dem Wirkungsbeziehungen zwischen theoretischen Variablenkonstrukten, sogenannten latenten Variablen, unverzerrt geschätzt und getestet werden können. Zudem erlaubt dieser Ansatz die konfirmatorische Untersuchung abstrakter Modellvorstellungen durch die explizite Modellierung des hypothetischen Generierungsmechanismus beobachtbarer Phänomene. In einem ausführlichen empirischen Teil wird das vorgeschlagene Verfahren auf zahlreiche geldtheoretisch und -politisch relevante Problemstellungen angewandt, und daran die Eignung der Methodik zur Analyse kausaler Wirkungsbeziehungen demonstriert. Aufgrund seines allgemeinen, methodisch orientierten Ansatzes ist das Buch für sämtliche auf dem Gebiet der empirischen Wirtschaftsforschung tätigen Wissenschaftler und Praktiker von besonderer Relevanz. Die modernen Entwicklungen der psychometrischen Kausalanalyse und der Zeitreihenanalyse werden einführend und lehrtextartig dargestellt und in den traditionellen ökonometrischen Analyserahmen integriert.

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Produktdetails

• Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge Bd.82
• Verlag: Physica / Physica-Verlag / Physica-Verlag HD
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-7908-0703-5
• 1993.
• Seitenzahl: 424
• Erscheinungstermin: 28. Juli 1993
• Deutsch
• Abmessung: 235mm x 155mm x 23mm
• Gewicht: 650g
• ISBN-13: 9783790807035
• ISBN-10: 3790807036
• Artikelnr.: 30831176

Inhaltsangabe

0: Einführung.- 0.1 Problemstellung.- 0.2 Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit.- 0.3 Hintergrund für die Wahl des empirischen Anwendungsbeispiels.- I Theoretischer Teil.- 1: Latente Variablen und Kausalanalyse von Kovarianzstrukturen.- 2: Zeitreihenmodelle für stationäre und integrierte Zeitreihen.- 3: Empirische Analyse makroökonomischer Zusammenhänge.- II Empirischer Teil.- 4: Geldpolitik und Transmissionsmechanismus monetärer Impulse.- 5: Kausaianalyse des Transmissionsmechanismus monetärer Impulse.- Anhang: Graphische Darstellung ausgewählter Zeitreihen.