Genrih Penikas

Kopuly w uprawlenii riskami bankow

Praktika primeneniq modelej w Rossii

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Mirowoj finansowyj krizis 2008-2009 gg. stimulirowal aktiwnost' Bazel'skogo Komiteta po bankowskomu nadzoru po rasshireniü praktiki primeneniq prodwinutyh modelej uprawleniq riskami bankow, wklüchaq ispol'zowanie modelej «kopula». Uchitywaq wysokuü aktiwnost' Central'nogo Banka Rossii po perewodu rossijskoj bankowskoj sistemy na standarty Bazel' II, wozrastaet potrebnost' w razwitii podhodow k uprawleniü riskami bankow, osnowannyh na modelqh «kopula». Dannoe issledowanie reshaet tri klüchewye problemy, swqzannye s primeneniem modelej «kopula» w praktike uprawleniq riskami rossijskih bankow: predpolozhenie o neizmennosti kopuly i sowmestnogo raspredeleniq riskow wo wremeni; wybor nailuchshej modeli «kopula»; modelirowanie sowmestnoj dinamiki risk-faktorow rynochnogo riska dlq rossijskoj äkonomiki. Dannye problemy obsuzhdaütsq w prilozhenii k trem zadacham uprawleniq rynochnymi riskami rossijskih bankow: optimizaciq walütnogo i procentnogo riskow, hedzhirowanie cenowogo riska. V rezul'tate pokazano, chto predlozhennyj instrumentarij po primeneniü modelej «kopula» pozwolqet powysit' tochnost' ocenki riskow w zadachah uprawleniq rynochnym riskom rossijskih bankow po srawneniü s tradicionnymi podhodami.

Produktdetails

• Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing
• Seitenzahl: 192
• Erscheinungstermin: 13. März 2011
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 12mm
• Gewicht: 304g
• ISBN-13: 9783843318341
• ISBN-10: 3843318344
• Artikelnr.: 62757597

Autorenporträt

Penikas Genrih Iozowich, prepodawatel' kafedry matematicheskojäkonomiki i äkonometriki Vysshej shkoly äkonomiki, äxpertfinansowogo bloka Al'fa-Banka, Moskwa. Imeet stepen' magistraäkonomiki Vysshej shkoly äkonomiki, Uniwersiteta Parizh-I, Parizhskojshkoly äkonomiki. Sfera nauchnyh interesow wklüchaet uprawlenieriskami i modelirowanie bankowskoj sistemy.