Korrelationen in Extremsituationen
Svend Reuse
Broschiertes Buch

Korrelationen in Extremsituationen

Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten

Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
69,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:
PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen O...