Andere Kunden interessierten sich auch für
![LA GLOBALIZACIÓN ESTÁ EN RIESGO]( "LA GLOBALIZACIÓN ESTÁ EN RIESGO")
LA GLOBALIZACIÓN ESTÁ EN RIESGO29,99 €![Análisis de la gestión de riesgo de mercado y riesgo de crédito]( "Análisis de la gestión de riesgo de mercado y riesgo de crédito")
Análisis de la gestión de riesgo de mercado y riesgo de crédito32,99 €![Comportamiento de las empresas que cotizan en la bolsa de valores]( "Comportamiento de las empresas que cotizan en la bolsa de valores")
Comportamiento de las empresas que cotizan en la bolsa de valores26,99 €![Teoría de las Zonas Financieras Óptimas]( "Teoría de las Zonas Financieras Óptimas")
Teoría de las Zonas Financieras Óptimas40,99 €![Mathématique intégrale d'iode politique TRH Test-TSH IRMA de la Dose]( "Mathématique intégrale d'iode politique TRH Test-TSH IRMA de la Dose")
Mathématique intégrale d'iode politique TRH Test-TSH IRMA de la Dose41,99 €![Creación de valor sostenible a través de la internacionalización]( "Creación de valor sostenible a través de la internacionalización")
Creación de valor sostenible a través de la internacionalización25,99 €![Da leader del test a modello di punta]( "Da leader del test a modello di punta")
Da leader del test a modello di punta36,99 €
Este libro va dirigido a PhD Student, docentes e investigadores que estén interesadas en estudiar e investigar la interdependencia entre diversos mercados financieros utilizando cópulas y teoría del valor extremo y desarrollar su tesis doctoral y aplicar las metodologías expuestas. Su estudio se enmarca en la valoración del riesgo en los mercados financieros, la teoría del valor extremo y cópulas, proporcionando así información de la dependencia promedio y de la dependencia de cola superior e inferior (movimientos conjuntos extremos), información que es crucial para la evaluación del riesgo de una inversión. Se analizan las implicaciones del uso de esta metodología para la valoración y cuantificación de los riesgos de mercado para diferentes tipos de activos que se negocian en los mercados financieros. El libro esta estructura en: Capítulo 1 se describen las diversas técnicas de valuación del riesgo en mercados financieros, destacando el VaR, CAViaR y Expected Shortfall. En Capítulos 2 y 3 se revisan cuestiones metodológicas de la Teoría del valor extremo y Cópulas, describiendo los principales métodos y pruebas relevantes de estimación de parámetros y el Capítulo 4: Aplicaciones.