Les modèles de mesure du risque systémique - Derbali, Abdelkader;Jamel, Lamia
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Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la littérature financière. Ces mesures sont la perte marginale attendue (Marginal Expected Shortfall : MES) et la perte systémique attendue (Systemic Expected Shortfall : SES), la mesure du risque systémique (SRISK) et la Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). A partir du développement théorique de ces modèles, nous avons présenté une synthèse des spécificités de chaque mesure. Cette synthèse nous a permis de développer un cadre commun pour mesurer le risque systémique. Nous avons montré…mehr

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Produktbeschreibung
Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la littérature financière. Ces mesures sont la perte marginale attendue (Marginal Expected Shortfall : MES) et la perte systémique attendue (Systemic Expected Shortfall : SES), la mesure du risque systémique (SRISK) et la Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). A partir du développement théorique de ces modèles, nous avons présenté une synthèse des spécificités de chaque mesure. Cette synthèse nous a permis de développer un cadre commun pour mesurer le risque systémique. Nous avons montré théoriquement que la majeure partie de la variabilité de ces trois mesures systémiques peut être obtenue en mesurant le risque de marché et les caractéristiques de l'entreprise.
Autorenporträt
Abdelkader Derbali est professeur assistant en finance à l'Institut supérieur de gestion de Sousse, à l'université de Sousse, en Tunisie. Il est membre du comité de rédaction de l'African Journal of Accounting, Auditing and Finance, de Cogent Economics and Finance, de l'International Business Review, de l'Energy Policy et de l'Economic Modelling.