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L'efficacité du marché et les liens entre la dynamique du marché financier et l'iTraxx Europe des marchés d'actions de l'Europe du Sud-Est (SEE) sont examinés. Par conséquent, cette étude vise à répondre à la question de savoir s'il existe une différence entre les performances des marchés des capitaux développés et émergents de l'Europe du Sud-Est. Nous utilisons les rendements de l'iTraxx Europe et les rendements quotidiens de cinq indices boursiers de l'Europe du Sud-Est - Bulgarie, Croatie, Slovénie, Turquie et Roumanie - au cours de la période qui a suivi la crise financière de 2008. Les résultats révèlent que les marchés de capitaux de l'Europe du Sud-Est, à l'exception de la Bulgarie et de la Slovénie, ne sont pas efficients dans le contexte de l'hypothèse du marché efficient (EMH). En outre, l'iTraxx Europe affecte la dynamique du marché financier des indices boursiers de l'Europe du Sud-Est. L'analyse montre que l'Itraxx Europe a un effet de granger sur les rendements des marchés boursiers, avec des relations causales moins significatives entre les rendements des marchés boursiers et l'iTraxx Europe.