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Examina-se a eficiência do mercado e as ligações entre a dinâmica do mercado financeiro e o iTraxx Europe dos mercados de acções do Sudeste da Europa (SEE). Por conseguinte, este estudo visa responder se existe uma diferença entre o desempenho do mercado bolsista dos mercados de capitais desenvolvidos e emergentes do Sueste Europeu. Este artigo utiliza o modelo GARCH, o teste de causalidade de Granger e a análise de correlação. Utilizamos os retornos do iTraxx Europe e os retornos diários de cinco índices dos mercados bolsistas do Sueste Europeu - Bulgária, Croácia, Eslovénia, Turquia e Roménia - durante o período após a crise financeira de 2008. Os resultados revelam que os mercados de capitais do Sueste Europeu, com exceção da Bulgária e da Eslovénia, não são eficientes no contexto da hipótese do mercado eficiente (EMH). Além disso, o iTraxx Europe afecta a dinâmica do mercado financeiro dos índices de acções do Sueste Europeu. A análise mostra que o Itraxx Europe é a causa direta dos retornos do mercado bolsista, com relações causais menos significativas entre os retornos do mercado bolsista e o iTraxx Europe.