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Questo libro analizza l'impatto dei nuovi requisiti patrimoniali introdotti nell'ambito di Basilea III sui tassi di prestito bancari e sulla crescita dei prestiti, con un'attenzione specifica al buffer di conservazione del capitale. Utilizzando un modello ai minimi quadrati a due stadi per il comportamento delle banche, adattato da Suturova e Teply (2013) e da Chami e Cosimano (2010), questo libro identifica la scelta di capitale ottimale per la banca in esame, prevedendo la variazione media attesa dei tassi di prestito e valutando il successivo impatto di tale variazione sul volume dei prestiti erogati.…mehr

Produktbeschreibung
Questo libro analizza l'impatto dei nuovi requisiti patrimoniali introdotti nell'ambito di Basilea III sui tassi di prestito bancari e sulla crescita dei prestiti, con un'attenzione specifica al buffer di conservazione del capitale. Utilizzando un modello ai minimi quadrati a due stadi per il comportamento delle banche, adattato da Suturova e Teply (2013) e da Chami e Cosimano (2010), questo libro identifica la scelta di capitale ottimale per la banca in esame, prevedendo la variazione media attesa dei tassi di prestito e valutando il successivo impatto di tale variazione sul volume dei prestiti erogati.
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Autorenporträt
Nicola Torrisi - Risk Manager - STX Group, area di Amsterdam, Paesi Bassi.