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L'obiettivo di questa tesi è fornire un'analisi empirica dell'impatto degli annunci delle agenzie di rating sui prezzi delle azioni nel mercato italiano. Lo studio prende in esame un campione di 330 annunci di agenzie di rating riguardanti emittenti italiani dal 1995 al 2006. Utilizzando la metodologia dell'Event Study, analizza i prezzi delle azioni delle società per determinare l'esistenza di eventuali rendimenti anomali e quindi, in ultima analisi, l'impatto degli annunci di rating sul mercato azionario.