Börsennotiertes Private Equity ermöglicht auch Privatinvestoren eine Partizipation an Private Equity und erlebte in der Zeit vor der Finanzkrise zum wiederholten Male einen Boom. In der wissenschaftlichen Literatur wurde es dennoch bisher nur wenig beachtet. Diese Arbeit untersucht unter Berücksichtigung der besonderen statistischen Eigenschaften, z. B. Autokorrelation, die risikoadjustierte Performance dieser Anlagekategorie. Hierbei zeigt sich, dass keine Überrendite im Vergleich zu anderen Aktienportfolios erzielt wurde. Zusätzlich werden Einflussfaktoren auf die Rendite sowie…mehr
Börsennotiertes Private Equity ermöglicht auch Privatinvestoren eine Partizipation an Private Equity und erlebte in der Zeit vor der Finanzkrise zum wiederholten Male einen Boom. In der wissenschaftlichen Literatur wurde es dennoch bisher nur wenig beachtet. Diese Arbeit untersucht unter Berücksichtigung der besonderen statistischen Eigenschaften, z. B. Autokorrelation, die risikoadjustierte Performance dieser Anlagekategorie. Hierbei zeigt sich, dass keine Überrendite im Vergleich zu anderen Aktienportfolios erzielt wurde. Zusätzlich werden Einflussfaktoren auf die Rendite sowie Portfolioeffekte betrachtet. Aus aktuellem Anlass schließt ein Kapitel zu den Auswirkungen der Finanzkrise auf Listed Private Equity die Untersuchung ab.
Produktdetails
Produktdetails
Schriften zur quantitativen Wirtschaftswissenschaft 3
Fabian Stich, geboren 1980 in Aalen, studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm und arbeitet bei einer internationalen Strategieberatung in München. Parallel promovierte er an der Universität Ulm. Sowohl aus wissenschaftlicher als auch beruflicher Perspektive beschäftigt er sich intensiv mit dem Themenbereich Private Equity.
Inhaltsangabe
Inhalt: Rendite, Risiko und Performance von Listed Private Equity (LPE) gegenüber Aktienindizes - Einflussfaktoren auf LPE-Renditen, u. a. mithilfe des Drei-Faktor-Marktmodells nach Fama und French - Portfolioeffekte von Listed Private Equity in einem klassischen Aktienportfolio - Listed Private Equity in der Finanzmarktkrise nach 2007.
Inhalt: Rendite, Risiko und Performance von Listed Private Equity (LPE) gegenüber Aktienindizes - Einflussfaktoren auf LPE-Renditen, u. a. mithilfe des Drei-Faktor-Marktmodells nach Fama und French - Portfolioeffekte von Listed Private Equity in einem klassischen Aktienportfolio - Listed Private Equity in der Finanzmarktkrise nach 2007.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.buecher.de/agb
Impressum
www.buecher.de ist ein Internetauftritt der buecher.de internetstores GmbH
Geschäftsführung: Monica Sawhney | Roland Kölbl | Günter Hilger
Sitz der Gesellschaft: Batheyer Straße 115 - 117, 58099 Hagen
Postanschrift: Bürgermeister-Wegele-Str. 12, 86167 Augsburg
Amtsgericht Hagen HRB 13257
Steuernummer: 321/5800/1497