Livro de ofertas e dinâmica de preços de ações - Alexandre da Silva, Michel
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Recentemente, muitos pesquisadores da novíssima área da ¿econofísicä ¿ que estuda problemas de economia e finanças através de ferramentas oriundas da mecânica estatística ¿ têm se dedicado ao estudo de livros de ofertas, que são registros de ordens ainda não realizadas de compra e venda de ações. Tal importância dispensada deve-se ao fato de alguns macropadrões do mercado financeiro ¿ p.ex., preços e retornos de ações ¿ serem vistos como resultantes da interação entre o livro de ofertas e o fluxo de novas ordens. Nesta obra, após se apresentar alguns conceitos básicos de sistemas complexos e…mehr

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Produktbeschreibung
Recentemente, muitos pesquisadores da novíssima área da ¿econofísicä ¿ que estuda problemas de economia e finanças através de ferramentas oriundas da mecânica estatística ¿ têm se dedicado ao estudo de livros de ofertas, que são registros de ordens ainda não realizadas de compra e venda de ações. Tal importância dispensada deve-se ao fato de alguns macropadrões do mercado financeiro ¿ p.ex., preços e retornos de ações ¿ serem vistos como resultantes da interação entre o livro de ofertas e o fluxo de novas ordens. Nesta obra, após se apresentar alguns conceitos básicos de sistemas complexos e livros de ofertas, são analisados os fatos estilizados, ou regularidades estatísticas, de alguns dos principais papéis negociados na BOVESPA. Em seguida, estuda-se a influência do volume negociado no retorno da ação, estimando-se a chamada função de impacto. Por fim, mostra-se como um simples modelo computacional baseado em agentes é capaz de reproduzir com sucesso alguns fatos estilizados dos papéis da BOVESPA. Este livro destina-se a profissionais e estudantes de graduação ou pós-graduação interessados em finanças, especificamente mercado de ações, e modelos computacionais.
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Autorenporträt
Michel Alexandre da Silva é PhD em Economia (Universidade de Siena, Itália). Fez Mestrado em Modelagem de Sistemas Complexos na USP. É bacharel e mestre em Economia pela Unicamp. Desde 2003 é analista da área de supervisão financeira do Banco Central. Tem artigos publicados e apresentados em congressos principalmente na área de economia financeira.