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En este libro presentamos las cuatro medidas de riesgo sistémico desarrolladas en la literatura financiera. Estas medidas son la pérdida marginal esperada (Marginal Expected Shortfall: MES) y la pérdida sistémica esperada (Systemic Expected Shortfall: SES), la medida del riesgo sistémico (SRISK) y el Delta Conditional Value-at-Risk (¿CoVaR). A partir del desarrollo teórico de estos modelos, presentamos una síntesis de las características específicas de cada medida. Esta síntesis nos ha permitido desarrollar un marco común para medir el riesgo sistémico. Demostramos teóricamente que la mayor parte de la variabilidad de estas tres medidas sistémicas puede obtenerse midiendo el riesgo de mercado y las características de la empresa.