Los modelos de medida del riesgo sistémico - Derbali, Abdelkader; Jamel, Lamia
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En este libro presentamos las cuatro medidas de riesgo sistémico desarrolladas en la literatura financiera. Estas medidas son la pérdida marginal esperada (Marginal Expected Shortfall: MES) y la pérdida sistémica esperada (Systemic Expected Shortfall: SES), la medida del riesgo sistémico (SRISK) y el Delta Conditional Value-at-Risk (¿CoVaR). A partir del desarrollo teórico de estos modelos, presentamos una síntesis de las características específicas de cada medida. Esta síntesis nos ha permitido desarrollar un marco común para medir el riesgo sistémico. Demostramos teóricamente que la mayor…mehr

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Produktbeschreibung
En este libro presentamos las cuatro medidas de riesgo sistémico desarrolladas en la literatura financiera. Estas medidas son la pérdida marginal esperada (Marginal Expected Shortfall: MES) y la pérdida sistémica esperada (Systemic Expected Shortfall: SES), la medida del riesgo sistémico (SRISK) y el Delta Conditional Value-at-Risk (¿CoVaR). A partir del desarrollo teórico de estos modelos, presentamos una síntesis de las características específicas de cada medida. Esta síntesis nos ha permitido desarrollar un marco común para medir el riesgo sistémico. Demostramos teóricamente que la mayor parte de la variabilidad de estas tres medidas sistémicas puede obtenerse midiendo el riesgo de mercado y las características de la empresa.
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Autorenporträt
Abdelkader Derbali est professeur assistant en finance à l'Institut supérieur de gestion de Sousse, à l'université de Sousse, en Tunisie. Il est membre du comité de rédaction de l'African Journal of Accounting, Auditing and Finance, de Cogent Economics and Finance, de l'International Business Review, de l'Energy Policy et de l'Economic Modelling.