Horst Osswald

Gebundenes Buch

Malliavin Calculus for Lévy Processes and Infinite-Dimensional Brownian Motion

Beschreibung

After functional, measure and stochastic analysis prerequisites, the author covers chaos decomposition, Skorohod integral processes, Malliavin derivative and Girsanov transformations.

Autor

Horst Osswald is a Professor of Mathematics at Universität München.

Produktdetails

• Verlag: Cambridge University Press
• Seitenzahl: 428
• Erscheinungstermin: 1. März 2012
• Englisch
• Abmessung: 235mm x 157mm x 27mm
• Gewicht: 767g
• ISBN-13: 9781107016149
• ISBN-10: 1107016142
• Artikelnr.: 34383974