Efim Bronshtejn, Elena Kolqsnikowa

Matematicheskoe modelirowanie (B,S,F)-rynkow

Modeli i algoritmy hedzhirowaniq

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Rassmatriwaetsq model' rynka, sostoqschego iz akcii, bezriskowogo aktiwa i potoka platezhej ((B,S,F)-rynok), gde predusmotreny platezhi za zajmy akcii i bezriskowogo aktiwa. Mnozhestwo wozmozhnyh cen akcii imeet strukturu binarnogo derewa. Na mnozhestwe terminal'nyh wershin derewa opredelena platezhnaq funkciq. Dlq takih modelej wwodqtsq ponqtiq polnoty, bezarbitrazhnosti, hedzhiruüschej strategii w uslowiqh samofinansirowaniq. Razrabotan chislennyj metod postroeniq samofinansiruemoj strategii, obespechiwaüschej platezhnuü funkciü, ne men'shuü zadannoj w terminal'nyh wershinah derewa cen akcii, pri nachal'nom portfele minimal'noj stoimosti.Pri zadannyh weroqtnostqh perehodow iz nachal'nyh wershin w terminal'nye razrabotan metod postroeniq strategii, obespechiwaüschej zadannuü platezhnuü funkciü s opredelennoj weroqtnost'ü pri nachal'nom portfele minimal'noj stoimosti. Rezul'taty polucheny älementarnymi metodami. Prowedeny chislennye äxperimenty postroeniq hedzhiruüschih strategij. Dlq aspirantow i prepodawatelej matematicheskih i äkonomicheskih disciplin, a takzhe nauchnyh rabotnikow i specialistow po finansowomu, bankowskomu i strahowomu delu.

Produktdetails

• Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing
• Seitenzahl: 76
• Erscheinungstermin: 19. Dezember 2011
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 5mm
• Gewicht: 131g
• ISBN-13: 9783847305040
• ISBN-10: 3847305042
• Artikelnr.: 62721966

Autorenporträt

Efim Mihajlowich Bronshtejn - doktor fiziko-matematicheskih nauk, professor kafedry wychislitel'noj matematiki i kibernetiki Ufimskogo gosudarstwennogo awiacionnogo tehnicheskogo uniwersiteta. Elena Rifowna Kolqsnikowa - kandidat fiziko-matematicheskih nauk, docent kafedry matematicheskih metodow w äkonomike Bashkirskogo gosudarstwennogo uniwersiteta.