Timur Shakhmuratov

Matematicheskoe modelirowanie finansowo-äkonomicheskih krahow

metodami imitacionnogo modelirowaniq

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Produktbeschreibung

Dannaya rabota posvyashchena matematicheskomu modelirovaniyu finansovo-ekonomicheskikh krakhov metodami imitatsionnogo modelirovaniya. Rabota razdelena na 3 chasti. V pervoy opisyvayutsya sovremennye dostizheniya v oblasti ekonomiki i ekonofiziki. Privoditsya primer primeneniya modeli Sornetta k rossiyskomu fondovomu rynku. Vtoraya chast' posvyashchena razrabotke novoy modeli dlya modelirovaniya finansovo-ekonomicheskikh krakhov. Opisyvaemaya model' stroitsya na osnove minoritarnykh igr predlozhennykh Shalletom i Zhangom. V rezul'tate serii modifikatsiy byla poluchena novaya model' - mazhoritarnaya igra s auktsionom po tsene. Pokazano, chto dannaya model' dostatochno blizka po statisticheskim dannym k real'nomu rynku. V tret'ey glave privoditsya primer primeneniya dannoy modeli k prognozirovaniyu finansovo ekonomicheskikh krakhov. Pokazano, chto novaya model', na 10 letney istorii odnogo iz rossiyskikh fondovykh indeksov, khorosho opisyvaet 3 krakha iz 4-kh, a na 50 letney istorii odnogo iz amerikanskikh fondovykh indeksov, 8 krakhov iz 9.

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Produktdetails

• Verlag: LAP Lambert Academic Publishing
• Seitenzahl: 108
• Erscheinungstermin: 21. Februar 2011
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 7mm
• Gewicht: 179g
• ISBN-13: 9783843315029
• ISBN-10: 3843315027
• Artikelnr.: 38393367

Autorenporträt

Shahmuratow Timur Rustämowich, Kandidat fiziko-matematicheskih nauk,NII matematiki i mehaniki im. N.G. Chebotarewa Kazanskogogosudarstwennogo uniwersiteta, nauchnyj sotrudnik GBU "Centrperspektiwnyh äkonomicheskih issledowanij" AN RT, Kazan'.