Die wichtigsten Lösungsansätze werden in den beiden ersten Teilen des Bandes 3 anschaulich dargestellt und auf zahlreiche klassische Wirtschaftsmodelle der Volks- und der Betriebswirtschaftslehre angewendet. Für die praktische Anwendung hilfreich sind insbesondere die Stabilitätsbetrachtungen. Im dritten Teil dieses Bandes wird die Wahrscheinlichkeitstheorie mit ihren mathematischen Grundlagen dargestellt. Darauf aufbauend werden im letzten Teil stochastische Prozesse betrachtet, die in letzter Zeit mit dem wachsenden Interesse für mathematische Modelle der Finanzwissenschaft immer bedeutsamer…mehr
Die wichtigsten Lösungsansätze werden in den beiden ersten Teilen des Bandes 3 anschaulich dargestellt und auf zahlreiche klassische Wirtschaftsmodelle der Volks- und der Betriebswirtschaftslehre angewendet. Für die praktische Anwendung hilfreich sind insbesondere die Stabilitätsbetrachtungen. Im dritten Teil dieses Bandes wird die Wahrscheinlichkeitstheorie mit ihren mathematischen Grundlagen dargestellt. Darauf aufbauend werden im letzten Teil stochastische Prozesse betrachtet, die in letzter Zeit mit dem wachsenden Interesse für mathematische Modelle der Finanzwissenschaft immer bedeutsamer wurden. Neben Markoff-Prozessen mit diskreter und stetiger Zeitabhängigkeit werden Wienerprozesse, Martingale und deren Anwendungen behandelt. Zahlreiche Beispiele und Kontrollaufgaben erleichtern das Verständnis und machen den Leser mit den Rechenverfahren vertraut.
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Autorenporträt
Dr. rer. nat. Heinrich Rommelfanger ist Professor für Wirtschaftsmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Inhaltsangabe
A. Differenzengleichungen und ihre Anwendung in den Wirtschaftswissenschaften 1. Grundlegende Definitionen und Aussagen über Differenzengleichungen 2. Lineare Differenzengleichungen 1. Ordnung 3. Lineare Differenzengleichungen 2. Ordnung (mit konstanten Koeffizienten) 4. Lineare Differenzengleichungen n-ter Ordnung (mit konstanten Koeffizienten) 5. Systeme linearer Differenzengleichungen (mit konstanten Koeffizienten) B. Differentialgleichungen und ihre Anwendungen in den Wirtschaftswissenschaften 6. Grundlegende Definitionen und Aussagen über Differentialgleichungen 7. Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung und 1. Grades 8. Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung (mit konstanten Koeffizienten) 9. Lineare Differentialgleichungen n-ter Ordnung 10. Systeme linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten C. Wahrscheinlichkeitstheorie 11. Zufallsvorgänge, Ereignisse und Algebren 12. Wahrscheinlichkeiten 13. Zufallsvariable, Verteilungen D. Stochastische Prozesse 14. Grundlegende Definitionen und Aussagen über stochastische Prozesse 15. MARKOVsche Prozesse 16. WIENER-Prozesse Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Anhang: Komplexe Zahlen und trigonometrische Funktionen Ausgewählte Literatur Sachverzeichnis
