Medición del riesgo de crédito en portafolios de consumo - Bayona Rodríguez, Hernando
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En este libro se desarrolla un modelo de Mixtura Poisson (MP) que permite calcular, sin simulaciones y a través de una recursión, la distribución de pérdida de una cartera de crédito y de esta manera poder obtener las principales medidas de riesgo tales como Pérdida Esperada (PE), Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional (cVaR). Esta metodología permite incorporar variables macroeconómicas como factores de riesgo sistémico que afectan los portafolios y de esta manera mejorar la predicción del modelo. Adicionalmente, se utiliza la metodología de componentes principales para condensar…mehr

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Produktbeschreibung
En este libro se desarrolla un modelo de Mixtura Poisson (MP) que permite calcular, sin simulaciones y a través de una recursión, la distribución de pérdida de una cartera de crédito y de esta manera poder obtener las principales medidas de riesgo tales como Pérdida Esperada (PE), Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional (cVaR). Esta metodología permite incorporar variables macroeconómicas como factores de riesgo sistémico que afectan los portafolios y de esta manera mejorar la predicción del modelo. Adicionalmente, se utiliza la metodología de componentes principales para condensar las variables macroeconómicas que afectan el riesgo de crédito de consumo en un índice, el cual se emplea para ajustar las estimaciones por riesgo sistémico. Finalmente, y a manera de ilustración, se calculan las medidas de riesgo para una cartera de crédito de consumo en Colombia, a través de este ejercicio se encuentra que no ajustar por factores sistémicos, el modelo subestima las medidas de riesgo de manera importante.
Autorenporträt
Doctor y Magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Magíster en Matemática Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia. Fue Visiting Fellow en la Universidad de Harvard. Fue director de riesgo en varias compañías en Colombia. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.