Medición del valor en riesgo mediante la teoría de cópulas - Ben Messaoud, Samia
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Este trabajo está dedicado a la estimación del valor en riesgo mediante el método de la cópula. La primera parte es una exploración de la teoría del valor extremo. Se describen la modelización del riesgo y la volatilidad de los activos. La segunda parte presenta una versión GJR-GARCH de las cópulas para analizar la dependencia asimétrica, que mide las complejas relaciones no lineales entre los rendimientos de los índices bursátiles. Presentamos un método de medición VAR basado en la teoría del valor extremo y la teoría de la cópula. Los resultados obtenidos muestran que los métodos basados en…mehr

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Produktbeschreibung
Este trabajo está dedicado a la estimación del valor en riesgo mediante el método de la cópula. La primera parte es una exploración de la teoría del valor extremo. Se describen la modelización del riesgo y la volatilidad de los activos. La segunda parte presenta una versión GJR-GARCH de las cópulas para analizar la dependencia asimétrica, que mide las complejas relaciones no lineales entre los rendimientos de los índices bursátiles. Presentamos un método de medición VAR basado en la teoría del valor extremo y la teoría de la cópula. Los resultados obtenidos muestran que los métodos basados en cópulas modelizan mejor la estructura de dependencia y ofrecen mejores estimaciones del riesgo.
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Autorenporträt
Samia Ben Messaoud: Doctora en Ciencias Económicas, profesora en el Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Empresas de Túnez.Anteriormente, profesora en la Facultad de Economía y Gestión de Nabeul.Tema de investigación:La crisis financieraValor en riesgo