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Con el presente estudio de investigación se busca medir el riesgo de portafolios de opciones europeas (Calls y Puts) sobre el índice S&P 500, para lo cual consideramos en nuestra simulación el índice VIX por ser el índice que mide la volatilidad pronosticada del S&P 500, al recopilar información de la serie del VIX encontramos los cambios del riesgo de las opciones. Nuestra investigación inicia con el análisis descriptivo de la evolución diaria, semanal y mensual de las rentabilidades de los índices S&P 500 y de los cambios del VIX durante los periodos 2008 al 2018. Con éstas variables, se realizó el análisis de los histogramas y gráficos de dispersión para conocer la dependencia entre sus datos, producto del análisis encontramos que las variables son independientes y no presentan correlación.