Modeli izmereniq sistemnogo riska - Derbali, Abdel'kader;Dzhamel', Lamiq
13,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 6-10 Tagen
  • Broschiertes Buch

V ätoj knige my predstawili chetyre mery sistemnogo riska, razrabotannye w finansowoj literature. Jeto ozhidaemye predel'nye poteri (Marginal Expected Shortfall: MES) i ozhidaemye sistemnye poteri (Systemic Expected Shortfall: SES), izmerenie sistemnogo riska (SRISK) i del'ta uslownoj stoimosti pod riskom (¿CoVaR). Na osnowe teoreticheskoj razrabotki ätih modelej my predstawili sintez osobennostej kazhdoj mery. Jetot sintez pozwolil nam razrabotat' obschuü shemu izmereniq sistemnogo riska. My teoreticheski pokazali, chto bol'shaq chast' izmenchiwosti ätih treh sistemnyh pokazatelej mozhet byt'…mehr

Andere Kunden interessierten sich auch für
Produktbeschreibung
V ätoj knige my predstawili chetyre mery sistemnogo riska, razrabotannye w finansowoj literature. Jeto ozhidaemye predel'nye poteri (Marginal Expected Shortfall: MES) i ozhidaemye sistemnye poteri (Systemic Expected Shortfall: SES), izmerenie sistemnogo riska (SRISK) i del'ta uslownoj stoimosti pod riskom (¿CoVaR). Na osnowe teoreticheskoj razrabotki ätih modelej my predstawili sintez osobennostej kazhdoj mery. Jetot sintez pozwolil nam razrabotat' obschuü shemu izmereniq sistemnogo riska. My teoreticheski pokazali, chto bol'shaq chast' izmenchiwosti ätih treh sistemnyh pokazatelej mozhet byt' poluchena putem izmereniq rynochnogo riska i harakteristik kompanii.
Autorenporträt
D-r Abdel'kader Derbali - docent kafedry finansow Vysshego instituta menedzhmenta g. Sus w Uniwersitete g. Sus, Tunis. On qwlqetsq odnim iz chlenow redakcionnogo soweta zhurnalow African Journal of Accounting, Auditing and Finance, Cogent Economics and Finance, International Business Review, Energy Policy i Economic Modelling.