Modeling Nigeria Banks Share Price Using Smooth Transition GARCH Model
-
- Englisch ausgewählt
31,99 €
UVP
35,90 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
13.11.2017
Verlag
LAP LAMBERT Academic PublishingSeitenzahl
68
Maße (L/B/H)
22/15/0,5 cm
Gewicht
119 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-8484-9924-3
This book address the challenge pose by the aftermath of the global financial crisis. Specifically, its implication on the Nigeria Economy. In ¿nding a way out of this current state of the ¿nancial world, ¿nancial time series experts have continued analyzing what was responsible for the crash in ¿nancial system as related to other economic variables. Since the conventional GARCH model fails to adequately capture asymmetry and nonlinearity properties of ¿nancial data, a major breakthrough in ¿nancial modelling is the introduction of ST-GARCH model; a model that simultaneously captures these features by generating nonlinear conditional variance for ¿nancial data series. This paper examines the application of nonlinear Smooth Transition Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ST-GARCH) model of Hagerud to share prices of some highly capitalized banks in Nigeria.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für dein Feedback
Wir nutzen dein Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte habe Verständnis, dass wir dir keine Rückmeldung geben können. Falls du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, kannst du dich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice