De nombreux acteurs économiques sont en relation directe ou indirecte avec les marchés financiers. La crise financière actuelle témoigne de la complexité et de l interdépendance de ces relations. L objectif de cet ouvrage est d étudier les marchés financiers à travers une analyse des rentabilités des actions. En effet, la mise en évidence des irrégularités boursières est une question récurrente en finance. Les limites des applications empiriques du Modèle d Evaluation des Actifs Financiers soulèvent la question des anomalies. L objectif retenu est donc de mieux appréhender les rentabilités en distinguant les facteurs de risque des anomalies. L ouvrage présente une synthèse d une littérature large et riche sur les modèles d évaluation des actifs financiers. L ensemble des théories présentées est corroboré par des études empiriques plus particulièrement axées sur le modèle à trois facteurs de Fama et French. Cet ouvrage peut être considéré d une part comme une introduction à la modélisation quantitative des marchés financiers pour les étudiants des écoles de commerce et d autre part comme un document de référence pour des travaux de recherche.