Modelización de la volatilidad del precio de las acciones - Njagi, Henry; Waititu, Anthony; Wanjoya, Anthony
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El modelado de los datos de las series temporales es muy esencial para un mundo dinámico. El campo de la Estadística se ha vuelto muy aplicable con el uso de técnicas de aprendizaje automático al modelar datos de series temporales tanto lineales como no lineales. Las redes neuronales artificiales, una máquina de aprendizaje, han despertado el interés en el campo de la estadística por su capacidad para imitar el comportamiento de los seres humanos en la adaptación al entorno inmediato. Se ha utilizado para desarrollar sus características en el campo de la economía para modelar la volatilidad del precio de las acciones.…mehr

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Produktbeschreibung
El modelado de los datos de las series temporales es muy esencial para un mundo dinámico. El campo de la Estadística se ha vuelto muy aplicable con el uso de técnicas de aprendizaje automático al modelar datos de series temporales tanto lineales como no lineales. Las redes neuronales artificiales, una máquina de aprendizaje, han despertado el interés en el campo de la estadística por su capacidad para imitar el comportamiento de los seres humanos en la adaptación al entorno inmediato. Se ha utilizado para desarrollar sus características en el campo de la economía para modelar la volatilidad del precio de las acciones.
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Autorenporträt
El Sr. Henry Njagi tiene un máster en Estadística Aplicada y una licenciatura en Matemáticas (Estadística) e Informática por la Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología, en Nairobi (Kenia). Ha trabajado como profesor asistente, supervisor de proyectos académicos y formador en el campo de la estadística.