Katja Specht

Modelle zur Schätzung der Volatilität

Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe.

Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.

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Produktdetails

• Gabler Edition Wissenschaft
• Verlag: Deutscher Universitätsverlag / Gabler
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-8244-7205-5
• 2000
• Seitenzahl: 216
• Erscheinungstermin: 30. Oktober 2000
• Deutsch
• Abmessung: 235mm x 155mm x 12mm
• Gewicht: 338g
• ISBN-13: 9783824472055
• ISBN-10: 3824472058
• Artikelnr.: 36795448

Autorenporträt

Dr. Katja Specht ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Horst Rinne am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Gießen.

Inhaltsangabe

1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.