Modelos de fijación de precios de arbitraje y perfil de riesgo-rentabilidad - Agbam, Azubuike Samuel
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La teoría de la fijación de precios de arbitraje en finanzas es una teoría general de la fijación de precios de los activos. Los modelos que tratan de calcular el precio adecuado de un activo teniendo en cuenta los riesgos sistemáticos comunes a una clase de activos describen la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado. La idoneidad de los modelos para explicar los precios de las acciones ha mostrado resultados contradictorios entre los distintos países. Esto ha puesto en tela de juicio la aplicabilidad empírica de los modelos en el mercado de acciones nigeriano. La capacidad de los…mehr

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Produktbeschreibung
La teoría de la fijación de precios de arbitraje en finanzas es una teoría general de la fijación de precios de los activos. Los modelos que tratan de calcular el precio adecuado de un activo teniendo en cuenta los riesgos sistemáticos comunes a una clase de activos describen la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado. La idoneidad de los modelos para explicar los precios de las acciones ha mostrado resultados contradictorios entre los distintos países. Esto ha puesto en tela de juicio la aplicabilidad empírica de los modelos en el mercado de acciones nigeriano. La capacidad de los factores de riesgo para obtener una prima sugiere que son aplicables empíricamente, aunque la información que capta el modelo macroeconómico preespecificado se explica mejor con el modelo de factores estadísticos.
Autorenporträt
AGBAM, Azubuike Samuel obteve licenciatura, MBA e M.Sc. em Finanças e Banca, PGD e M.Sc. em Estatística Aplicada e M.Sc. em Finanças Empresariais. Publicou muitos artigos académicos tanto em revistas locais como internacionais. Actualmente, está no programa de Doutoramento na Nigéria.