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In ihrer sehr vereinfachten Form geht die moderne Portfoliotheorie davon aus, dass die Anleger rational sind, dass die Märkte von Natur aus effizient sind und dass die Rendite durch das Eingehen zusätzlicher Risiken gesteigert werden kann. Der Prozess der Portfolio-Optimierung erfordert eine große Menge an Daten und mehrere Berechnungsschritte. Im Gegensatz dazu lehnt das Value Investing diese Annahmen ab. Es betont die psychologischen und emotionalen Faktoren, die die Märkte antreiben, und ist der Ansicht, dass ein Anleger für den intelligenten Aufwand, den er für die Verwaltung seiner Anlagen aufzubringen bereit ist, entschädigt werden sollte. Anstatt für das Risiko entschädigt zu werden, muss ein Anleger es vermeiden, indem er eine Sicherheitsmarge einsetzt. In diesem Buch untersuchen die Autoren eine Portfoliowägungsmethode, die die Sicherheitsmarge nutzt, um die Komplexität und die Nachteile eines Mittelwert-Varianz-Optimierungsmodells zu überwinden.