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La théorie du prix d'arbitrage en finance est une théorie générale de l'évaluation des actifs. Les modèles qui cherchent à calculer le prix approprié d'un actif tout en tenant compte des risques systématiques communs à une catégorie d'actifs décrivent la relation entre le risque et le rendement attendu. L'adéquation des modèles pour expliquer les prix des actions a montré des résultats contradictoires entre les pays. Ceci a remis en question l'applicabilité empirique des modèles sur le marché des actions nigérian. La capacité des facteurs de risque à commander une prime suggère qu'ils sont empiriquement applicables, bien que l'information qui est capturée par le modèle macroéconomique pré-spécifié soit mieux expliquée par le modèle de facteur statistique.