Modèles mathématiques en finance - Tadeu Gonçalves Rici, Emerson
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Cette étude traite de l'évolution historique de l'utilisation de la distribution normale en finance, analyse les modèles utilisés et souligne les possibilités d'amélioration compte tenu des progrès technologiques et de la nécessité d'utiliser de nouvelles hypothèses dans la modélisation mathématique pour la finance. Ce livre fait une revue historique de la première utilisation enregistrée de la courbe normale et présente également une étude de cas avec l'IBOVESPA sur une période de 20 ans, ce qui donne des distributions différentes de la normale, comme on s'y attendait.

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Produktbeschreibung
Cette étude traite de l'évolution historique de l'utilisation de la distribution normale en finance, analyse les modèles utilisés et souligne les possibilités d'amélioration compte tenu des progrès technologiques et de la nécessité d'utiliser de nouvelles hypothèses dans la modélisation mathématique pour la finance. Ce livre fait une revue historique de la première utilisation enregistrée de la courbe normale et présente également une étude de cas avec l'IBOVESPA sur une période de 20 ans, ce qui donne des distributions différentes de la normale, comme on s'y attendait.
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Autorenporträt
Master in Controllership e Contabilità della FEARP/USP, MBA in Controllership e Finanza della FUNDACE/USP, Specialista in Matematica Applicata dell'UNIFRAN, laureato in matematica dell'UNESP, commercialista della FEI. Presenta un caso di studio con l'IBOVESPA in un periodo di 20 anni, da cui risultano distribuzioni diverse dalla Normale, come ci si aspettava di trovare.