La modélisation des données de séries chronologiques est essentielle dans un monde dynamique. Le domaine des statistiques est devenu très applicable grâce à l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique lors de la modélisation de données de séries chronologiques linéaires et non linéaires. Le réseau neuronal artificiel, une machine d'apprentissage, a suscité un intérêt dans le domaine des statistiques par sa capacité à imiter le comportement des êtres humains en s'adaptant à leur environnement immédiat. Il a été utilisé pour développer ses caractéristiques dans le domaine de l'économie pour modéliser la volatilité du prix des actions.