Modélisation des risques de crédit et opérationnel
Combinaison des données statistiques et de l'opinion d'expert et évaluation du risque de Modèle
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La modélisation des risques est une préoccupation majeure pour les institutions financières notamment le risque de marché, de crédit, opérationnel, de taux, de liquidité, etc. Cet ouvrage propose au lecteur une démarche de modélisation qui combine les données historiques et l'opinion d'expert. Pour le risque opérationnel, la modélisation est faite par l'approche LDA et l'approche bayésienne alors que pour le risque de crédit, la probabilité de défaut est modélisée par l'analyse discriminante linéaire, la régression logistique et l'approche bayésienne. Pour la collecte des ...
La modélisation des risques est une préoccupation majeure pour les institutions financières notamment le risque de marché, de crédit, opérationnel, de taux, de liquidité, etc. Cet ouvrage propose au lecteur une démarche de modélisation qui combine les données historiques et l'opinion d'expert. Pour le risque opérationnel, la modélisation est faite par l'approche LDA et l'approche bayésienne alors que pour le risque de crédit, la probabilité de défaut est modélisée par l'analyse discriminante linéaire, la régression logistique et l'approche bayésienne. Pour la collecte des estimations des experts, cet ouvrage propose l'utilisation de la méthode Delphi.La modélisation est une approximation de la réalité. En fait, cet ouvrage propose une démarche d'évaluation du risque de modèle.