Andere Kunden interessierten sich auch für
![Bewertung von Bonus-Zertifikaten. Monte-Carlo Simulation und Reiner-Rubinstein-Formeln]( "Bewertung von Bonus-Zertifikaten. Monte-Carlo Simulation und Reiner-Rubinstein-Formeln")
Bewertung von Bonus-Zertifikaten. Monte-Carlo Simulation und Reiner-Rubinstein-Formeln19,95 €![Simulationsbasierte Unternehmensbewertung. Monte-Carlo-Simulation zur Berücksichtigung von Unsicherheiten im Discounted-Cashflow-Verfahren]( "Simulationsbasierte Unternehmensbewertung. Monte-Carlo-Simulation zur Berücksichtigung von Unsicherheiten im Discounted-Cashflow-Verfahren")
Simulationsbasierte Unternehmensbewertung. Monte-Carlo-Simulation zur Berücksichtigung von Unsicherheiten im Discounted-Cashflow-Verfahren48,95 €![Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen]( "Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen")
Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen38,00 €![Grundlagen, Chancen und Risiken von Optionsscheinen]( "Grundlagen, Chancen und Risiken von Optionsscheinen")
Grundlagen, Chancen und Risiken von Optionsscheinen9,99 €![Die Monte Carlo Simulation]( "Die Monte Carlo Simulation")
Die Monte Carlo Simulation42,95 €![Investor Recognition und erwartete Renditen]( "Investor Recognition und erwartete Renditen")
Investor Recognition und erwartete Renditen19,95 €![Die Monte-Carlo-Simulation. Quantitatives Risikomanagement in der Immobilien-Projektentwicklung]( "Die Monte-Carlo-Simulation. Quantitatives Risikomanagement in der Immobilien-Projektentwicklung")
Die Monte-Carlo-Simulation. Quantitatives Risikomanagement in der Immobilien-Projektentwicklung52,95 €
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.7, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Bachelorarbeit zur Monte-Carlo-Simulation von Aktienrenditen zur Bewertung von Optionsscheinen soll versucht werden, so wenig wie möglich Vorgaben und Annahmen darüber zu treffen, welchen Eigenschaften und Funktionsweisen dem Kapitalmarkt unterliegen, um kein zwar elegantes, aber grundsätzlich falsches Model zu kreieren. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Normalverteilungen. Ebenso wird keine Aussage darüber getroffen, ob der Kapitalmarkt effizient ist oder nicht. Ähnliches soll auch für die Existenz von risikolosen Renditen gelten. Wie also simuliert man einen stochastischen Prozess ohne die Verwendung von normalverteilten Wahrscheinlichkeitsfunktionen? Und eignen sich die Ergebnisse zur Bewertung von Optionsscheinen?
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.