Andere Kunden interessierten sich auch für
![Preisfindung bei Credit Default Swaps]( "Preisfindung bei Credit Default Swaps")
Preisfindung bei Credit Default Swaps49,00 €![Die Globalisierung der internationalen Finanzmärkte]( "Die Globalisierung der internationalen Finanzmärkte")
Die Globalisierung der internationalen Finanzmärkte42,00 €![Erneuerbare Energien im deutschen Stromgroßhandel]( "Erneuerbare Energien im deutschen Stromgroßhandel")
Erneuerbare Energien im deutschen Stromgroßhandel74,90 €![Die Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse im Naturgefahrenmanagement]( "Die Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse im Naturgefahrenmanagement")
Die Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse im Naturgefahrenmanagement49,00 €![Möglichkeiten und Grenzen einer Anwendung der Kosten-Ertrags-Analyse in der Strukturpolitik.]( "Möglichkeiten und Grenzen einer Anwendung der Kosten-Ertrags-Analyse in der Strukturpolitik.")
Möglichkeiten und Grenzen einer Anwendung der Kosten-Ertrags-Analyse in der Strukturpolitik.49,90 €![Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken]( "Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken")
Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken54,99 €![Anwendung der Automatentheorie auf Wirtschaftssysteme]( "Anwendung der Automatentheorie auf Wirtschaftssysteme")
Anwendung der Automatentheorie auf Wirtschaftssysteme68,00 €
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer Auswahl von derivativen Finanzinstrumenten, die an der Eurex gehandelt werden. Nach einer Darstellung der jeweiligen Produkte, wird genauer auf die Kontraktspezifikationen von jedem Produkt eingegangen, um den engagierten Anlegern an der Eurex einen Einblick in deren Funktionsweise zu ermöglichen. Die hier behandelten Produkte basieren auf verschiedenen Basiswerten und können in erster Linie optimal für Portfoliodiversifikation, Renditeverbesserung, Generierung von zusätzlichen Alpha aber auch für die Erfüllung von Verpflichtungen, die sich aus internationalen Abkommen ergeben, eingesetzt werden. Ein wichtiger Punkt ist die Bewertung dieser Produkte. In der vorliegenden Arbeit werden für die Bewertung von CDS Firmenwertmodelle, die auf den Ansätzen von Merton (1974) und Black und Scholles (1973) beruhen, verwendet, während sich die Bewertung von Volatilitäsindexderivaten auf den Ansatz von Grünbichler/ Longstaff stützt. Ein Verständnis von Kontraktspezifikationen sowie der besonderen Eigenschaften dieser Produkte ist eine notwendige Voraussetzung, um erfolgreich im Derivaten-Handel tätig zu werden.