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Value at Risk und Expected Shortfall gelten als akzeptierte Risikomaßzahlen im Finanzmarktsektor. Bei der Schätzung dieser Größen wird oft auf die Normalverteilung zurückgegriffen. Wie bereits etliche Studien belegen, entspricht dies jedoch nicht der Praxis. Dieses Buch wählt mit der nichtparametrischen Schätzung eine gänzlich andere Herangehensweise.
Zu Beginn wird beschrieben welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die verteilungsfreien Methoden anwenden zu können. Anschließend befasst sich das Buch mit Schätzern sowie deren Eigenschaften. Ebenso wird eine Möglichkeit zur
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Produktbeschreibung
Value at Risk und Expected Shortfall gelten als
akzeptierte Risikomaßzahlen im Finanzmarktsektor. Bei
der Schätzung dieser Größen wird oft auf die
Normalverteilung zurückgegriffen. Wie bereits etliche
Studien belegen, entspricht dies jedoch nicht der
Praxis. Dieses Buch wählt mit der nichtparametrischen
Schätzung eine gänzlich andere Herangehensweise.

Zu Beginn wird beschrieben welche Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, um die verteilungsfreien
Methoden anwenden zu können. Anschließend befasst
sich das Buch mit Schätzern sowie deren
Eigenschaften. Ebenso wird eine Möglichkeit zur
Bestimmung der Standardfehler der Schätzmethoden
aufgezeigt. Die Simulation mit gängigen Modellen
ermöglicht eine Überprüfung der theoretischen
Konzepte. Im letzten Teil werden verschiedenste
Methoden zur Schätzung von Value at Risk und Expected
Shortfall an empirischen Daten angewandt. Es erfolgen
sowohl parametrische, als auch semiparametrischeund
nichtparametrische Schätzungen.

Der Inhalt dieses Buches ist für alle Fachbereiche,
in denen Risiken geschätzt werden müssen von
Bedeutung. Dies ist insbesondere im Bankensektor,
aber auch beispielsweise in der Versicherungsbranche
von großer Relevanz.
Autorenporträt
Alexander Schaudeck; Jahrgang 1984; Diplom-Kaufmann: Studium der
Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen/Nürnberg mit den Schwerpunkten Statistik, Banken &
Finanzierung und Unternehmensführung; seit November 2008
Risikocontroller bei der TeamBank AG, zuständig für die
Wertberichtigung der Ratenkredite.