Numerical Methods for Finance
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Sprache:Englisch
104,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
19.09.2019
Herausgeber
John Miller + weitereVerlag
Taylor & FrancisSeitenzahl
312
Maße (L/B/H)
23,4/15,6/1,7 cm
Gewicht
477 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-0-367-38859-1
Presenting state-of-the-art methods in this area, the book first discusses the coherent risk measures theory and how it applies to practical risk management. It then proposes a new method for pricing high-dimensional American options, followed by a description of the negative inter-risk diversification effects between credit and market risk. After evaluating counterparty risk for interest rate payoffs, the text considers strategies and issues concerning defined contribution pension plans and participating life insurance contracts. It also develops a computationally efficient swaption pricing technology, extracts the underlying asset price distribution implied by option prices, and proposes a hybrid GARCH model as well as a new affine point process framework. In addition, the book examines performance-dependent options, variance reduction, Value at Risk (VaR), the differential evolution optimizer, and put-call-futures parity arbitrage opportunities.
Sponsored by DEPFA Bank, IDA Ireland, and Pioneer Investments, this concise and well-illustrated book equips practitioners with the necessary information to make important financial decisions.
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