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O objectivo deste livro era examinar o efeito da volatilidade da taxa de câmbio real entre o dólar canadiano e o dólar americano nas exportações reais do Canadá para os EUA. O estudo utilizou dados trimestrais de 1960 a 2017. O GARCH (1, 1) foi utilizado para modelar a volatilidade da taxa de câmbio. Após encontrar que as variáveis eram não-estacionárias sem co-integração, foi utilizado um modelo VAR para investigar a relação de curto prazo nas variáveis utilizando a causalidade Granger, funções de resposta a impulso e estimativas de decomposição de variância. Os resultados revelaram que o efeito da volatilidade da taxa de câmbio é de sinais mistos com coeficientes que não são estatisticamente significativos.