O Efeito da Volatilidade da Taxa de Câmbio nas Exportações - Erem, Emmanuel
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O objectivo deste livro era examinar o efeito da volatilidade da taxa de câmbio real entre o dólar canadiano e o dólar americano nas exportações reais do Canadá para os EUA. O estudo utilizou dados trimestrais de 1960 a 2017. O GARCH (1, 1) foi utilizado para modelar a volatilidade da taxa de câmbio. Após encontrar que as variáveis eram não-estacionárias sem co-integração, foi utilizado um modelo VAR para investigar a relação de curto prazo nas variáveis utilizando a causalidade Granger, funções de resposta a impulso e estimativas de decomposição de variância. Os resultados revelaram que o…mehr

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Produktbeschreibung
O objectivo deste livro era examinar o efeito da volatilidade da taxa de câmbio real entre o dólar canadiano e o dólar americano nas exportações reais do Canadá para os EUA. O estudo utilizou dados trimestrais de 1960 a 2017. O GARCH (1, 1) foi utilizado para modelar a volatilidade da taxa de câmbio. Após encontrar que as variáveis eram não-estacionárias sem co-integração, foi utilizado um modelo VAR para investigar a relação de curto prazo nas variáveis utilizando a causalidade Granger, funções de resposta a impulso e estimativas de decomposição de variância. Os resultados revelaram que o efeito da volatilidade da taxa de câmbio é de sinais mistos com coeficientes que não são estatisticamente significativos.
Autorenporträt
Derzeit promoviert sie an der Universität Maynooth in Irland unter der Leitung von Professor Gregory Connor und führt eingehende Forschungsarbeiten in den Bereichen Wechselkursregime, Volatilität, Finanzkrisen, Bank- und Finanzwesen und der Übertragungsmechanismus von Wechselkursen auf die Makroökonomie durch.