O elo que falta entre a Análise Técnica e a Análise Quântica: Estudo de caso ETF
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Está interessado nos mercados financeiros? está interessado na análise quantitativa como instrumento de negociação para encontrar as melhores oportunidades no mercado? Se sim, este é o livro certo para si. Extrapolar valor no mercado financeiro pode parecer complexo devido à sua imprevisibilidade, contudo, com um conhecimento básico de matemática, estatística e análise de dados, será capaz de analisar e superar o mercado com estratégias simples e testadas retrospectivamente, maximizando retornos e minimizando drawdowns. O projecto irá lançar luz sobre o teste da aleatoriedade do...
Está interessado nos mercados financeiros? está interessado na análise quantitativa como instrumento de negociação para encontrar as melhores oportunidades no mercado? Se sim, este é o livro certo para si. Extrapolar valor no mercado financeiro pode parecer complexo devido à sua imprevisibilidade, contudo, com um conhecimento básico de matemática, estatística e análise de dados, será capaz de analisar e superar o mercado com estratégias simples e testadas retrospectivamente, maximizando retornos e minimizando drawdowns. O projecto irá lançar luz sobre o teste da aleatoriedade dos preços diários das ETFs Global Equities, cobrindo aproximadamente duas décadas, desde o início de 2000 até 2018. O principal objectivo do trabalho é identificar primeiro de todas as séries temporais "não aleatórias" através da realização de testes estatísticos bem conhecidos para a raiz da unidade, nomeadamente o Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), teste Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), e para o rácio de variância, teste Lo e MacKinlay VR; e depois, implementar estratégias de negociação baseadas no comportamento, reversão média ou impulso, das séries temporais "não aleatórias" seleccionadas e avaliar os seus desempenhos.
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