Hans Schneeweiß
Ökonometrie (Physica-Paperback)
Produktdetails
- Verlag: Physica
- ISBN-13: 9783790802016
- ISBN-10: 3790802018
- Artikelnr.: 24959076
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
0. Einleitung.- 0.1. Wesen und Aufgabe der Ökonometrie.- 0.2. Schätzprobleme.- 0.3. Erkenntnismöglichkeit der Ökonometrie.- 0.4. Praktische Ökonometrie.- 0.5. Literatur.- I. Das klassische Regressionsmodell.- 1. Das einfache lineare Regressionsmodell.- 2. Das multiple lineare Regressionsmodell.- 3. Kollinearität und Fehlspezifikation.- 4. Systeme von Regressionsgleichungen.- II. Erweiterungen des Regressionsmodells.- 5. Autokorrelation und Heteroskedastizität.- 6. Verzögerte Variablen.- 7. Fehler in den Variablen.- 8.* A-priori-Wahrscheinlichkeiten.- III. Interdependente Systeme.- 9. Das vollständige ökonometrische Modell.- 10. Identifikation und Schätzproblem.- 11. Schätzmethoden für interdependente Modelle.- Anhang A: Matrizenkalkül.- A 1. Definitionen.- A 2. Transponieren einer Matrix.- A3. Matrixverknüpfungen.- A4. Matrixalgebra.- A 5. Determinante.- A6. Matrixinversion.- A 7. Unterteilte Matrizen.- A B. Lineare Abhängigkeit.- A9. Rang.- A 10. Lineare Transformationen.- A 1 1. Eigenwerte.- A 12. Quadratische Formen.- A13. Spur.- A 14. Idempotente Matrix.- A15. Matrixdifferentiation.- Anhang B: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.- B I. Zufallsvariablen.- B2. Momente.- B 3. Gemeinsame und bedingte Verteilung.- B4. Gemischte Momente.- B5. Empirische Momente.- B6. Bedingte Erwartungswerte.- B7. Normalverteilung.- B 10. Wahrscheinlichkeitslimes.- B11. Zentraler Grenzwertsatz.- B 12. Parameterschätzung.- B13. Maximum Likelihood.- Anhang C: Empirische Schätzbeispiele.- C 1. KQ-Schätzung der Konsumfunktion.- C2. Strukturbruch in der Konsumfunktion.- C3. Strukturbruch in der Investitionsfunktion I.- C4. Zweistufige KQ-Schätzung eines kleinen Modells.- Anhang D: Verteilte Verzögerungen.- Verteilte Verzögerungen.- Anhang E: Tabellen.- Verzeichnisder Abbildungen.- Autorenverzeichnis.
0. Einleitung.- 0.1. Wesen und Aufgabe der Ökonometrie.- 0.2. Schätzprobleme.- 0.3. Erkenntnismöglichkeit der Ökonometrie.- 0.4. Praktische Ökonometrie.- 0.5. Literatur.- I. Das klassische Regressionsmodell.- 1. Das einfache lineare Regressionsmodell.- 2. Das multiple lineare Regressionsmodell.- 3. Kollinearität und Fehlspezifikation.- 4. Systeme von Regressionsgleichungen.- II. Erweiterungen des Regressionsmodells.- 5. Autokorrelation und Heteroskedastizität.- 6. Verzögerte Variablen.- 7. Fehler in den Variablen.- 8.* A-priori-Wahrscheinlichkeiten.- III. Interdependente Systeme.- 9. Das vollständige ökonometrische Modell.- 10. Identifikation und Schätzproblem.- 11. Schätzmethoden für interdependente Modelle.- Anhang A: Matrizenkalkül.- A 1. Definitionen.- A 2. Transponieren einer Matrix.- A3. Matrixverknüpfungen.- A4. Matrixalgebra.- A 5. Determinante.- A6. Matrixinversion.- A 7. Unterteilte Matrizen.- A B. Lineare Abhängigkeit.- A9. Rang.- A 10. Lineare Transformationen.- A 1 1. Eigenwerte.- A 12. Quadratische Formen.- A13. Spur.- A 14. Idempotente Matrix.- A15. Matrixdifferentiation.- Anhang B: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.- B I. Zufallsvariablen.- B2. Momente.- B 3. Gemeinsame und bedingte Verteilung.- B4. Gemischte Momente.- B5. Empirische Momente.- B6. Bedingte Erwartungswerte.- B7. Normalverteilung.- B 10. Wahrscheinlichkeitslimes.- B11. Zentraler Grenzwertsatz.- B 12. Parameterschätzung.- B13. Maximum Likelihood.- Anhang C: Empirische Schätzbeispiele.- C 1. KQ-Schätzung der Konsumfunktion.- C2. Strukturbruch in der Konsumfunktion.- C3. Strukturbruch in der Investitionsfunktion I.- C4. Zweistufige KQ-Schätzung eines kleinen Modells.- Anhang D: Verteilte Verzögerungen.- Verteilte Verzögerungen.- Anhang E: Tabellen.- Verzeichnisder Abbildungen.- Autorenverzeichnis.