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Diplomarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, FernUniversität Hagen, Veranstaltung: Finanzwirtschaft und Banken, Sprache: Deutsch, Abstract: Risiken einzugehen ist das Tagesgeschäft von Kreditinstituten. Sie
werden ganz bewusst mit dem Ziel der Gewinngenerierung eingegangen.
Der ökonomische Erfolg der Unternehmung Bank hängt hierbei
entscheidend von der Fähigkeit des Instituts ab, Risiken richtig und
vollständig zu erfassen, sie messbar zu machen, um aus dieser Messung
eine möglichst genaue Beurteilung der vorliegenden Situation zu
erlangen. Anhand dieser Beurteilung muss entschieden werden, ob
respektive in welchem Umfang eine Risikoübernahme für das Institut
leistbar ist. Ist eine Übernahme von Risiken für neue Projekte möglich
beziehungsweise bereits anhand von Zusagen erfolgt, ist die wichtigste
Aufgabe der Bank, eine adäquate Risikovorsorge zu treffen. Für Kredit-
und Marktpreisrisiken ist diese Vorsorge selbstverständlich und schon
lange gängige Praxis. Die angewendeten Verfahren sind in diesem
Bereich sehr detailliert ausgearbeitet und es besteht weitestgehend
Einigkeit über grundsätzliche Fragen der Definition, Abgrenzung und
Quantifizierung. Dennoch findet eine stetige Weiterentwicklung dieser
Methoden statt. Im Gegensatz dazu sind die Quantifizierungsverfahren
für operationelle Risiken deutlich weniger weit entwickelt, obwohl
Kreditinstitute sich diesen in zunehmendem Ausmaß ausgesetzt sehen.
Nicht nur aufgrund von aufsichtsrechtlichen Anforderungen rücken sie
in den letzten Jahren in den Focus der Betrachtung; auch ökonomische
Gesichtspunkte sind in zunehmendem Maß ausschlaggebend.
Ziel dieser Arbeit ist zunächst deskriptiv aufzuzeigen, wie die vom
Baseler Ausschuss vorgegebenen bzw. bezüglich ihrer qualitativen
Anforderungen skizzierten Messmethoden operationelles Risiko
identifizieren und messen. Darauf aufbauend soll konzeptionell und
kritisch hinterfragt werden, ob die beschrittenen Wege der Identifikation
und Messung zum einen bezüglich des Risikoverständnisses, das sie
implizieren, sinnvoll sind und zum anderen, ob aus dieser Messung eine
adäquate Risikovorsorge und somit auch eine dem Risiko entsprechendeaufsichtsrechtliche Abbildung hergeleitet werden kann. Ebenfalls soll
aufgezeigt werden, ob und gegebenenfalls wie Banken ihre
Eigenkapitalunterlegung von operationellen Risiken beeinflussen
können, um abschließend zu bewerten, ob hierdurch allein aufgrund der
Größe eines Kreditinstituts Vorteile beziehungsweise Nachteile
entstehen können.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
werden ganz bewusst mit dem Ziel der Gewinngenerierung eingegangen.
Der ökonomische Erfolg der Unternehmung Bank hängt hierbei
entscheidend von der Fähigkeit des Instituts ab, Risiken richtig und
vollständig zu erfassen, sie messbar zu machen, um aus dieser Messung
eine möglichst genaue Beurteilung der vorliegenden Situation zu
erlangen. Anhand dieser Beurteilung muss entschieden werden, ob
respektive in welchem Umfang eine Risikoübernahme für das Institut
leistbar ist. Ist eine Übernahme von Risiken für neue Projekte möglich
beziehungsweise bereits anhand von Zusagen erfolgt, ist die wichtigste
Aufgabe der Bank, eine adäquate Risikovorsorge zu treffen. Für Kredit-
und Marktpreisrisiken ist diese Vorsorge selbstverständlich und schon
lange gängige Praxis. Die angewendeten Verfahren sind in diesem
Bereich sehr detailliert ausgearbeitet und es besteht weitestgehend
Einigkeit über grundsätzliche Fragen der Definition, Abgrenzung und
Quantifizierung. Dennoch findet eine stetige Weiterentwicklung dieser
Methoden statt. Im Gegensatz dazu sind die Quantifizierungsverfahren
für operationelle Risiken deutlich weniger weit entwickelt, obwohl
Kreditinstitute sich diesen in zunehmendem Ausmaß ausgesetzt sehen.
Nicht nur aufgrund von aufsichtsrechtlichen Anforderungen rücken sie
in den letzten Jahren in den Focus der Betrachtung; auch ökonomische
Gesichtspunkte sind in zunehmendem Maß ausschlaggebend.
Ziel dieser Arbeit ist zunächst deskriptiv aufzuzeigen, wie die vom
Baseler Ausschuss vorgegebenen bzw. bezüglich ihrer qualitativen
Anforderungen skizzierten Messmethoden operationelles Risiko
identifizieren und messen. Darauf aufbauend soll konzeptionell und
kritisch hinterfragt werden, ob die beschrittenen Wege der Identifikation
und Messung zum einen bezüglich des Risikoverständnisses, das sie
implizieren, sinnvoll sind und zum anderen, ob aus dieser Messung eine
adäquate Risikovorsorge und somit auch eine dem Risiko entsprechendeaufsichtsrechtliche Abbildung hergeleitet werden kann. Ebenfalls soll
aufgezeigt werden, ob und gegebenenfalls wie Banken ihre
Eigenkapitalunterlegung von operationellen Risiken beeinflussen
können, um abschließend zu bewerten, ob hierdurch allein aufgrund der
Größe eines Kreditinstituts Vorteile beziehungsweise Nachteile
entstehen können.
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