Optionen, Futures und andere Derivate - Hull, John
Marktplatzangebote
Gebraucht bestellen
4 Angebote ab € 14,36 €
  • Buch

Dieses Buch ist die optimale Ergänzung zum Lehrbuchklassiker von John C. Hull"Optionen, Futures und andere Derivate" Es enthält alle Lösungen zu den Aufgaben und Problemstellungen, die sich am Ende jedes Kapitels befinden. Dabei wird der Leser einen Reichtum an Wissen finden, denn neben den Lösungen werden auch Rechenwege skizziert und das für über 500 Aufgaben.
Mithilfe der ausführlichen Lösungen kann der Leser sein Wissen zur Analyse von Derivaten überprüfen und ist optimal vorbereitet für Prüfungen und auf die Anforderungen der Praxis.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einführung
2.…mehr

Produktbeschreibung
Dieses Buch ist die optimale Ergänzung zum Lehrbuchklassiker von John C. Hull"Optionen, Futures und andere Derivate" Es enthält alle Lösungen zu den Aufgaben und Problemstellungen, die sich am Ende jedes Kapitels befinden. Dabei wird der Leser einen Reichtum an Wissen finden, denn neben den Lösungen werden auch Rechenwege skizziert und das für über 500 Aufgaben.
Mithilfe der ausführlichen Lösungen kann der Leser sein Wissen zur Analyse von Derivaten überprüfen und ist optimal vorbereitet für Prüfungen und auf die Anforderungen der Praxis.

Inhaltsverzeichnis:
1. Einführung
2. Futuresmärkte
3. Absicherungsstrategien mit Futures
4. Zinssätze
5. Bestimmung von Forward- und Futurespreisen
6. Zins-Futures
7. Swaps
8. Optionsmärkte
9. Eigenschaften von Aktienoptionen
10. Handelsstrategien mit Optionen
11. Binomialbäume
12. Wiener-Prozesse und Itós Lemma
13. Das Black-Scholes-Merton-Modell
14. Optionen auf Aktienindizes, Währungen und Futures
15. Sensivitäten von Optionspreisen
16. Volatility Smiles
17. Numerische Verfahren: Grundlagen
18. Value at Risk
19. Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
20. Kreditrisiko
21. Kreditderivate
22. Exotische Optionen
23. Wetter-, Energie- und Versicherungsderivate
24. Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung
25. Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße
26. Zinsderivate: Die Standard-Market-Modelle
27. Anpassungen: Konvexität, Zahlungstermine und Quantos
28. Zinsderivate: Die Short-Rate-Modelle
29. Zinsderivate: Das HJM- und das LIBOR-Market-Modell
30. Mehr zu Swaps
31. Realoptionen
32. Große Verluste bei Derivatgeschäften und Lehren

Vorwort:
Dieses Buch enthält die Lösungen zu den Fragen und Problemen am Ende der einzelnen Kapitel der 6. Auflage meines Lehrbuchs Optionen, Futures und andere Derivate. Die Fragen und Probleme sollen die Leser bei ihrem Selbststudium und bei der Überprüfung der gelernten Inhalte unterstützen. Sie reichen von Verständnisfragen bis hin zu weitaus schwierigeren Anwendungen analytischer Verfahren. Einige Aufgaben beweisen oder erweitern im Buch bereits präsentierte Ergebnisse. Zur Erzielung eines optimalen Nutzens aus diesem Übungsbuch sollten die Leser zunächst ihre eigenen Lösungsvorschläge für die Aufgaben entwickeln, bevor sie die Lösungen heranziehen.

Ich möchte mich bei Andrew King für seine Mitarbeit an diesem Buch bedanken. Er hat in bedeutendem Ausmaß zur Verbesserung des Buchs beigetragen.

John C. Hull
Joseph L. Rotman School of Management
University of Toronto
Autorenporträt
JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema und gewann viele Preise, darunter den renommierten Northop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School. John Hull ist Autor des Klassikers "Optionen, Futures und andere Derivate".