Options, Futures und andere Derivate - Hull, John C.
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Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renomee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate. Die neue Auflage widmet sich den Ereignissen, die sich seit Erscheinen der siebenten Auflage 2009 auf den Finanzmärkten abgespielt haben (von der Finanzkrise zur Kreditkrise). Daneben wird hochaktuell und detailliert der Wandel auf dem Rohstoff- und Energiemarkt betrachtet. Es finden sich neue Excel-Rechenbeispiele zu Value at Risk auf der Website zum Buch die beliebte DerivaGem Software wurde erweitert und kann…mehr

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Produktbeschreibung
Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renomee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate. Die neue Auflage widmet sich den Ereignissen, die sich seit Erscheinen der siebenten Auflage 2009 auf den Finanzmärkten abgespielt haben (von der Finanzkrise zur Kreditkrise). Daneben wird hochaktuell und detailliert der Wandel auf dem Rohstoff- und Energiemarkt betrachtet. Es finden sich neue Excel-Rechenbeispiele zu Value at Risk auf der Website zum Buch die beliebte DerivaGem Software wurde erweitert und kann nun auch Kreditderivate behandeln. Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renomee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate. Die neue Auflage widmet sich den Ereignissen, die sich seit Erscheinen der siebenten Auflage 2009 auf den Finanzmärkten abgespielt haben (von der Finanzkrise zur Kreditkrise). Daneben wird hochaktuell und detailliert der Wandel auf dem Rohstoff- und Energiemarkt betrachtet. Es finden sich neue Excel-Rechenbeispiele zu Value at Risk auf der Website zum Buch die beliebte DerivaGem Software wurde erweitert und kann nun auch Kreditderivate behandeln. AUS DEM INHALT:

Futures-Märkte und Absicherungsstrategien mit Futures
Zins-Futures und Swaps
Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen
Verbriefungen und die Kreditkrise von 2007
Optionsmärkte und Eigenschaften von Aktienoptionen
Handelsstrategien mit Optionen
Wiener-Prozesse und Itôs Lemma
Das Black-Scholes-Merton-Modell
Optionen auf Aktienindizes und Währungen sowie Futures
Sensitivitäten von Optionspreisen
Value at Risk
Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
Kreditrisiko und Kreditderivate
Wetter-, Energie- und Versicherungsderivate
Modellierung und numerische Verfahren
Zinsderivate
Realoptionen
Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren
Autorenporträt
JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema und gewann viele Preise, darunter den renommierten Northop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School. John Hull ist Autor des Klassikers "Optionen, Futures und andere Derivate".