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O documento examina os efeitos de factores macroeconómicos sobre o retorno da Bolsa de Segurança de Nairobi. Este estudo examinou os efeitos da oferta de moeda, da inflação e do Bilhete do Tesouro de 91 dias sobre os retornos das acções. Os dados das séries cronológicas mensais de Janeiro de 2006 a Junho de 2014 foram obtidos do Banco Central do Quénia (CBK), do Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) e da Bolsa de Valores de Nairobi (NSE). O teste de raiz da unidade foi conduzido utilizando o ADF e o teste PP, onde foi estabelecida a estacionaridade. Três (3) equações de cointegração foram estabelecidas pelo teste de cointegração de Johansen. Foi utilizado o Modelo de Correcção de Erros Vectoriais (VECM). Com base em provas empíricas, o fornecimento de dinheiro, a balança de pagamentos, a taxa de câmbio e a incerteza política não tiveram qualquer efeito nos retornos de stocks na Bolsa de Segurança de Nairobi. Com base em provas empíricas do estudo, concluiu-se que as variáveis macroeconómicas afectam os retornos da Bolsa de Segurança de Nairobi. A variabilidade das variáveis macroeconómicas conduz à volatilidade dos retornos das acções. O estudo recomenda a necessidade de se adoptarem políticas que conduzam a uma inflação e taxas de juro baixas e estáveis.