Chzhä Huan, Fränk Martin

Parnaq torgowlq

statisticheskij, wysokochastotnyj i fundamental'nyj arbitrazh

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Statisticheskij arbitrazh osnowan na parnoj torgowle sredneobraschaüschimisq dohodnostqmi. My ispol'zowali kointegracionnyj podhod i ECM-DCC-GARCH dlq postroeniq 98 par iz 152 akcij 3 walüt. Torgowlq akciqmi osuschestwlqetsq s pomosch'ü kontrakta na raznicu. Dlq izmereniq äffektiwnosti my wweli koäfficient pribyli, kotoryj predstawlqet soboj godowuü normu pribyli na edinicu riska. A istoricheskij risk izmerqetsq maximal'noj prosadkoj. My srawnili tri osnownye strategii: procent, standartnoe otklonenie dolgosrochnyh ostatkow kointegracii i Bollinger Bands (dinamicheskoe standartnoe otklonenie), s dwojnym podtwerzhdeniem kratkosrochnogo standartnogo otkloneniq, smodelirowannogo ECM-DCC-GARCH, i bez nego. Kazhdaq iz treh osnownyh strategij optimiziruetsq dwumq optimizatorami: absolütnaq pribyl' i koäfficient pribyli. Period optimizacii dlitsq s 2012-01-01 po 2014-12-31, a period podtwerzhdeniq - s 2015-01-01 po 2016-06-01. Nashi rezul'taty pokazali, chto strategiq USD Bollinger Bands bez dwojnogo podtwerzhdeniq i optimizirowannaq po profit factor, prewzoshla drugie strategii i obespechila samyj wysokij godowoj dohod na edinicu riska. 32% par nashej wyborki okazalis' w ubytke, i 94% iz nih ob#qsnqütsq razrywom kointegracii w techenie testowogo perioda.

Produktdetails

• Verlag: Sciencia Scripts
• Seitenzahl: 64
• Erscheinungstermin: 27. April 2023
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 5mm
• Gewicht: 113g
• ISBN-13: 9786205946565
• ISBN-10: 6205946564
• Artikelnr.: 67853018

Autorenporträt

Imeq stepen' bakalawra w oblasti informacionnoj bezopasnosti i stepen' magistra w oblasti finansowoj inzhenerii, w nastoqschee wremq (mart 2018 goda) q qwlqüs' kandidatom nauk w oblasti rynochnyh finansow. S marta 2007 goda q qwlqüs' nezawisimym trejderom, razrabotal mnozhestwo uspeshnyh awtomatizirowannyh torgowyh strategij i primenil iskusstwennyj intellekt w kolichestwennoj torgowle, chto prineslo sistematicheskuü pribyl'.