Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
39,90 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist.Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht we-nige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Großteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschränkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktien-märkten befassen, sind überwiegend vor dem Jahr 2000 erschiene...
In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, höhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist.
Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht we-nige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Großteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschränkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktien-märkten befassen, sind überwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und berücksichtigen daher die insbesondere für die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise.
Die Autoren befassen sich eingehend mit dem Thema der Performance der Value-Strategie und zwar sowohl ganz speziell für den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Berücksichti-gung der Daten der letzten Jahre. In diesem Buch gehen sie der Frage nach, ob sich miteiner quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist.
Trotz der Fülle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht we-nige Studien speziell für den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Großteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschränkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktien-märkten befassen, sind überwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und berücksichtigen daher die insbesondere für die Value-Strategie turbulente Zeit der New Economy nicht mehr oder nur ansatzweise.
Die Autoren befassen sich eingehend mit dem Thema der Performance der Value-Strategie und zwar sowohl ganz speziell für den deutschen Aktienmarkt, als auch unter Berücksichti-gung der Daten der letzten Jahre. In diesem Buch gehen sie der Frage nach, ob sich miteiner quantitativen Value-Strategie am deutschen Aktienmarkt eine bessere Performance als mit dem DAX erzielen lässt und ob dies bei gleichem oder sogar geringerem Risiko möglich ist.
Andere Kunden interessierten sich für
