Roger Fletcher

Practical Methods of Optimization

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Jetzt als preiswerte Paperback-Ausgabe! Das vielfach bewährte Lehrbuch konzentriert sich auf Optimierungsmethoden, die von praktischem Interesse sind. Lineare und quadratische Programmierung, Newton- und Gradientenmethoden werden ausführlich abgehandelt, Optimierungsbedingungen und die Bedeutung von Lagrange-Multiplikatoren werden besprochen. Beschrieben und analysiert wird auch eine Reihe moderner nichtlinearer Verfahren, darunter BFGS und SPQ. (08/00)

Produktdetails

• Verlag: Wiley & Sons
• 2. Aufl.
• Seitenzahl: 464
• Erscheinungstermin: 26. Juli 2000
• Englisch
• Abmessung: 229mm x 152mm x 27mm
• Gewicht: 658g
• ISBN-13: 9780471494638
• ISBN-10: 0471494631
• Artikelnr.: 09148053

Autorenporträt

About the author Professor Roger Fletcher completed his MA at the University of Cambridge in 1960 and his PhD at the University of Leeds in 1963. He was a lecturer at the University of Leeds from 1963 to 1969, then Principal Scientific Officer at AERE Harwell until 1973. He then joined the University of Dundee where he is Professor of Optimization and holds the Baxter Chair of Mathematics. In 1997 he was awarded the prestigious Dantzig Prize for fundamental contributions to algorithms for nonlinear optimization, awarded jointly by the Society for Industrial and Applied Mathematics and the Mathematical Programming Society. He is a Fellow of the Royal Society of Edinburgh and of the Institute of Mathematics and its Applications.

Inhaltsangabe

UNCONSTRAINED OPTIMIZATION. Structure of Methods. Newton-like Methods.
Conjugate Direction Methods. Restricted Step Methods. Sums of Squares and
Nonlinear Equations. CONSTRAINED OPTIMIZATION. Linear Programming. The
Theory of Constrained Optimization. Quadratic Programming. General Linearly
Constrained Optimization. Nonlinear Programming. Other Optimization
Problems. Non-Smooth Optimization. References. Subject Index.